Seviye 2 Emir Defteri Dengesizliği (OBI) Akışı ve TimescaleDB Sürekli Kümeleri

Yazar: Piyasa Mikroyapısı ve Veri Platformu Ekibi

#Market Microstructure#TimescaleDB#Redis Streams#OBI#High-Frequency

1. Bağlam ve Problem Tanımı

Yalnızca mum (OHLCV) verisi derinlik ve anlık alıcı/satıcı baskısı dinamiklerini yansıtmaz. Emir defteri dengesizliğinin gerçek zamanlı hesaplanması yüksek frekanslı sinyaller için kritiktir.

2. Alınan Mimari Karar

Hacim ağırlıklı alış/satış derinlik dengesizliklerini ve makas metriklerini hesaplayıp Redis stream:market_feed akışına ileten gerçek zamanlı L2 Emir Defteri Dengesizliği (OBI) motorunu kurduk. Veriler TimescaleDB üzerinde 5dk ve 1sa sürekli kümeleme (continuous aggregate) görünümleriyle saklanır.

3. Sonuçlar ve Ödünleşimler

Olumlu Çıktılar

Yapay zekâ modelleri ve kullanıcı göstergeleri için anlık derinlik baskı barometresi

Önceden oluşturulmuş TimescaleDB kümeleme görünümleri ile milisaniye altı geçmiş mum sorguları

Yerel parça sıkıştırma ile %90'a varan disk alanı tasarrufu

Olumsuz Yönler / Ödünleşimler

Yüksek frekanslı L2 derinlik akışları sürekli Redis bellek ve ağ bant genişliği gerektirir

Azaltma Stratejileri

Kayan pencere arabellek boşaltma ve Redis akış budama (MAXLEN ~10,000) yapılandırıldı

Standartlar ve Referanslar

Mühendislik Organizasyonunuz İçin ADR Yönetişimine Mi İhtiyacınız Var?

Yazılım ekiplerinin versiyonlanmış ADR havuzları, C4 modelleri ve otomatikleştirilmiş test kapıları kurmasına yardımcı oluyoruz.

Mimarlık Sprintleri Hakkında Bilgi Alın